Como calcular a posição do forex Dimensionamento do lote de dimensionamento Inscrito em Nov 2011 Status: seja curioso como um gato 44 Posts Oi tudo. A maioria dos artigos sobre o dimensionamento do lote de dimensionamento da posição NÃO explica como gerar riscos nos termos DE SUA MOEDA LOCAIS. Isso é crucial se você quiser controlar o seu gerenciamento de dinheiro. Eu pensei que o amplificador tentaria um guia passo-a-passo no dimensionamento do tamanho da posição. Especialistas, corrija-me onde estou errado. Como quotnewbiequot para FX, todos os artigos que eu li me deram a sensação de que as explicações começaram de a-y, mas parem de z. O z é como considerar o risco em seus termos de moeda LOCAIS. Muitos artigos defendem o uso de um máximo de 2 de seu capital para que você possa durar mais tempo em sua jornada comercial. Isto é uma coisa boa. Mas o que não está claro é como dimensioná-lo em seus termos de moeda LOCAIS. Alguns artigos fornecerão links para calculadoras de tamanho de posição. Mas oi, não é importante saber exatamente como calcular o risco, pois é meu risco. Ou você prefere ignorar o amplificador de reflexão depender de alguma calculadora on-line da caixa preta 1) Tamanho da conta (na sua moeda LOCAL) S10,000 (S). A moeda local neste, por exemplo, É SGD 2) Risco por comércio 2 de capital em seus termos de moeda LOCAL 0,02 x S10,000 S200 por comércio 3) Converta o risco por troca de seus termos de moeda LOCAL para a moeda que você está TRADING, por exemplo. Se negociar EURUSD, converta para a moeda na cotação direta, o USD. EURUSD 1.2500 gt significa EUR1 USD1.25 a moeda NÃO citada na base de 1 é a moeda para a qual você deseja converter. Neste exemplo. USD S1.2346 USD1 Risco por negociação em dólares norte-americanos S200 1.2346 US162 4) Determine o número de pips para sua perda de parada do seu preço de entrada, por exemplo. Compre EURUSD 1.2500 stop loss 1.2475 pips para SL 1.2500 - 1.2475 0.0025 OU 25 pips 5) Risco USD por pip USD162 25 pips para SL USD6.48 6) Descobre o menor valor do tick para a moeda que está negociando. por exemplo. O EURUSD é cotado a 4 casas decimais. Portanto, o menor valor de seleção (aka 1 pip) é 0.0001, por exemplo. USDJPY é cotado a 2 casas decimais. Portanto, o valor de seleção mais pequeno (aka 1 pip) é 0,01 para EURUSD, se ele move 1 pip, para a. Lote STANDARD, sua conta será movida em 0.0001 x 100.000 USD10. MINI lote 0.0001 x 10.000 USD1. MICRO lote 0.0001 x 1.000 USD0.10. NANO lote 0.0001 x 100 USD0.01 7) Como eu quero arriscar USD6.48 por pip. Aka por cada movimento de pips contra mim, eu vou perder USD6.48 Se eu comprar 1 amplificador de lote padrão, o EURUSD move 1 pip contra mim, eu vou perder USD10. Se eu comprar 0.648 lotes STANDARD, por 1 pip contra mim, eu vou perder USD6.48 OU eu posso comprar 6.48 MINI lotes, por 1 pip contra mim, eu vou perder USD6.48 OU eu posso comprar 64.8 lotes MICRO, por 1 pip Contra mim, eu vou perder USD6.48 OU eu posso comprar 648 lotes NANO, por 1 pip contra mim, eu vou perder USD6.48 Se o comércio STANDARD, MINI, MICRO ou NANO depende do tipo de sua conta. É um puro MICRO lotes apenas conta Se sim, troque 64,8 lotes MICRO. É uma conta flexível (pode negociar STANDARD, MINI, MICRO ou NANO). Então você pode negociar qualquer um. Apenas certifique-se de inserir as unidades corretas. Editado: erros de ortografia corretos Talvez eu estivesse faltando alguma coisa aqui, mas não vejo isso. Por exemplo, minha moeda local é NZD. Minha conta de negociação pode estar em USD. Então, independentemente do saldo da conta, 2 disso é o que estou preparado para arriscar. Não é necessário fazer conversões complexas e demoradas para minha MOEDA LOCAL. Estou preparado para arriscar 2 da conta, independentemente da moeda em que a conta se baseia. Como disse TheMAXX, a moeda local refere-se à moeda base da sua conta (USD no seu exemplo). Você está absolutamente certo de que se você deseja arriscar 2 de sua conta, não importa qual moeda sua conta está. 2 é 2. No entanto, se você estiver negociando Yen, por exemplo, como você sabe qual a quantidade para comprar ou vender A conversão em O passo 3 é necessário para alinhar a sua moeda da conta com a moeda que você está negociando no momento. Como disse Econbizer, a maioria dos tutoriais sobre este aspecto do gerenciamento de riscos ignora esta seção. Concentre-se no processo e os lucros seguirão. Para ter certeza de arriscar exatamente 2 de sua conta, o tamanho da posição terá que ser alterado com cada mudança de pip. Isso realmente não é realista, então só pode chegar perto de 2, às vezes ele vai acabar sendo mais e às vezes menos. Indo com o exemplo que você forneceu do tamanho da conta SGD 10 000 e risco em uma negociação 2 SGD 200 S1.2346 USD1 Risco por negociação em USD S200 1.2346 US162 Então, digamos que você compre 25 mil de EURUSD a 1,25 com uma parada de 65 pips e digamos Você fica parado em 1.2435 por uma perda de .0065 X 25.000 162.5 em USD (vamos apenas arredondá-lo para 162 por motivos de simplicidade) Enquanto 1USD ainda estiver SGD 1.2346 você está bem (2 derrotas), mas se, entretanto, USD Ficou mais forte contra o SGD, então você perde mais de 2 em moeda local. Digamos, entretanto, 1USD SGD 1.2386. Nesse caso, a perda 162 se torna SGD 200.6532, que é mais de 2 na sua moeda local. Por outro lado, o SGD se torna mais forte. Se 1USD 1.2306, a perda 162 é apenas SGD 199.3572 que é inferior a 2. Participação em fevereiro de 2013 Status: Membro 428 Posts Para o OP, Para ter certeza de arriscar exatamente 2 de sua conta, o tamanho da posição terá que ser alterado com cada Mudança de pip. Isso realmente não é realista, então só pode chegar perto de 2, às vezes ele vai acabar sendo mais e às vezes menos. Indo com o exemplo que você forneceu do tamanho da conta SGD 10 000 e risco em uma negociação 2 SGD 200 S1.2346 USD1 Risco por negociação em USD S200 1.2346 US162 Então, digamos que você compre 25 mil de EURUSD a 1,25 com uma parada de 65 pips e digamos Você ficou parado em 1.2435 por um .0065 X 25.000. Ponto interessante que você faz aqui Como o aumento de preços maior você precisaria ver para qualquer mudança significativa no risco, acho que isso realmente seria um problema se você estivesse negociando por longos períodos de tempo. Não vejo que as negociações intradiárias e semanais sejam muito afetadas por essa flutuação. Concentre-se no processo e os lucros seguirão as regras de tamanho da posição do blog Forex 4 de outubro de 2011 (Última atualização em 28 de maio de 2013) por Andriy Moraru Após uma pequena discussão sobre as vantagens e desvantagens do uso de diferentes técnicas de dimensionamento de posições no campeonato ATC 2011 Dos conselheiros especializados eu decidi falar um pouco mais sobre várias regras de dimensionamento de posição que podem ser usadas no comércio Forex. It8217s é um tópico muito importante e esses leitores do blog8217s concordam com esta tese. Na minha opinião, existem 5 tipos principais de técnicas de dimensionamento de posição: Abaixo, tento explicar mais sobre cada um desses sistemas de regras. Tamanho da posição fixa Provavelmente, o tamanho de posição mais utilizado 8212 um comerciante apenas usa um tamanho de lote fixo (por exemplo, 1 lote padrão) em todas as posições. A técnica é muito simples de implementar 8212 manualmente e em consultor especialista. Não requer nenhum cálculo. O problema é que it8217s é muito limitado e pode ser bastante perigoso (se o tamanho fixo for muito alto). A renda do comerciante não cresce com o crescimento do saldo da conta 8212, de modo que o comerciante não obtém lucro que seria obtido empregando alguns outros modelos de dimensionamento de posição. Quando um comerciante define o tamanho da posição fixa para uma grande quantidade em comparação com o saldo da conta, existe um perigo de que a conta seja eliminada no caso de uma série de perda contínua. Para o meu ATC 2011 EA I8217ve escolheu este tipo de dimensionamento de posição porque oferece um acúmulo de equilíbrio muito rápido no início e se torna menos agressivo no final. Até agora, tive sorte com isso: depois de uma grande perda, 2 posições estão mostrando um bom lucro. No entanto, eu não recomendo este sistema de dimensionamento de posição para o seu comércio de contas reais. Exemplo: Todo o volume do position8217s é definido como 3 lotes padrão. Dimensionamento da posição Martingale Se você acha que o dimensionamento da posição fixa é perigoso, o tamanho da posição de Martingale definitivamente não é para você. A regra principal desta técnica é aumentar o tamanho da sua posição à medida que você tira perdas. It8217s derivado do sistema de jogo Martingale. Que envolve duplicar sua aposta sempre que você perder e foi muito popular no século XIX ainda é popular entre alguns jogadores e comerciantes de Forex. Este sistema oferece um método de ganhar dinheiro seguro para um comerciante com o saldo da conta infinita, mas, infelizmente, até a conta George Soros 8216 não é infinitamente grande. Em Forex, o dimensionamento da posição Martingale é bastante popular em parte porque oferece um conforto de vingança potencial no mercado. Um comerciante que dobra um tamanho de posição depois de uma perda espera recuperar o que foi perdido e também ganhar algum lucro ao mesmo tempo. Na realidade, uma série de 582116 perdas seguidas geralmente deixa a conta comercial vazia. Exemplo: Usando um lote como um tamanho de posição, you8217ve perdeu 1.000 em um comércio. Você aumenta o tamanho da próxima posição8217s para dois lotes padrão para dobrar seu lucro potencial (para cobrir sua perda anterior). Se esse também estiver perdido, você dobra novamente o tamanho da posição para 4 lotes padrão, e assim por diante. Dimensionamento da posição fracionada fixa Este sistema geralmente se denomina Martingale reversa, porque aqui um comerciante aumenta o tamanho da posição após um comércio vencedor e diminui após uma troca perdedora. A idéia é minimizar o risco de ruína e aumentar exponencialmente a renda em caso de uma rentabilidade contínua da estratégia de negociação empregada. Embora, provavelmente, os sistemas de dimensionamento de posição mais eficazes e seguros para o Forex, infelizmente, também tem suas desvantagens. O maior deles é que ele funciona mal com as estratégias de negociação que geralmente envolvem perdas depois de grandes vitórias, como o dimensionamento dessa posição aumentaria a perda, diminuindo o desempenho geral da estratégia8217s. I8217ve abandonou este método especificamente por causa dessa desvantagem, pois meu ATC 2011 EA geralmente mostra perdas significativas depois de ganhar um comércio. A segunda desvantagem é um acúmulo bastante lento do saldo da conta em comparação com o dimensionamento da posição fixa se for utilizada uma fração de fração moderada. Exemplo: o saldo da sua conta é 7.500. Você decide configurar o tamanho da sua posição em 0,01 do tamanho da sua conta. 7.500 0.01 0.75 lot. Então, você define seu volume de posição para 0,75. Se você ganhar, let8217s dizem, 500, seu saldo aumenta para 8,000, e 0,01 será 0,8 lotes. Se você perder, let8217s dizem, também 500, seu saldo se torna 7.000, e 0.01 serão 0.7 lotes. Como você vê, é um sistema de dimensionamento de posição muito flexível porque você pode variar a relação e, portanto, o risco de acordo com sua preferência. Dimensionamento de posição baseado em ATR Na verdade, é apenas uma regra adicional para a técnica de dimensionamento da posição fracionada fixa (mas pode ser usada com qualquer uma delas). Envolve a normalização do tamanho da posição de acordo com o valor atual do indicador de alcance médio verdadeiro (ATR). ATR mostra a volatilidade do mercado. À medida que ATR aumenta, um tamanho de posição menor seria aconselhável, porque o mercado volátil tem maior chance de empurrar o comércio para fora do seu caminho planejado. À medida que ATR diminui, uma posição maior pode ser aberta, pois presumivelmente é menor a probabilidade de um pico de preço atingir a perda de parada. Este complemento de dimensionamento de posição é útil para as estratégias Forex de tendências e pode ser prejudicial para a negociação de gama, onde os picos podem ser úteis para atingir o lucro. Exemplo: o saldo da sua conta é 10.000 e você decide definir o tamanho da sua posição para 0.02 do tamanho da conta. Você está negociando EURUSD e considera ATR 0.00100 como um valor 8220normal8221. Calcule o tamanho da posição fracionada fixa: 10 000 0,02 2 lotes. O ATR atual está em 0,00221 (o que significa mais do que a volatilidade 8220normal8221 do dobro). Calcule o tamanho da posição ajustada para ATR: 2 lotes (0,00221 0,00100) 0,905. Então, você define seu volume de posição para 0.905 lot (ou, se seu corretor não permitir usar milésimas fracções de um lote, 0.91 lotes). Então, essa posição ganha 2,700. Para a próxima posição, você recalcula o tamanho da posição fracionada fixa: 12.700 0.02 2.54 lotes. O mercado de FX está furioso com a volatilidade e a ATR no EURUSD aumentou para 0,00562. Agora, recalcule o tamanho de posição ajustado ATR: 2,54 lotes (0,00562 0,00100) 0,452 lote (ou 0,45). Este método para ajustar o tamanho da posição é extremamente adaptável, mas devido à quantidade de cálculos necessários é melhor usado com os consultores especialistas em Forex automatizados, em vez de manualmente. Dimensionamento de posição baseado em risco Esta é também uma adição às outras regras de dimensionamento de posição e é mais popular com o dimensionamento de posição fracionada também. Enquanto, geralmente, um comerciante Forex baseia o tamanho da posição apenas no tamanho da conta, aqui, também se aplicaria o tamanho da parada-perda da posição específica. A idéia principal com o dimensionamento de posição baseado em risco é limitar a perda potencial de alguma fração do saldo da conta com base na parada-perda. Exemplo: o saldo da sua conta é 12.000 e sua parada-perda é definida para 40 pips (pips normais) e você deseja arriscar-se não mais do que 1.5 no seu próximo comércio EURUSD. Calcule o risco máximo em dólares: 12,000 1,5 180. 1 pip vale 10 em 1 lote padrão de EURUSD. Calcule o tamanho da posição: 180 (40 pips 10) 0,45. Ou seja, se você quiser arriscar-se não mais do que 1,5 neste comércio com o saldo e a perda de parada. Você pode abrir uma posição de 0,45 volume de lote padrão. Para calcular facilmente o tamanho da posição para o método baseado em risco, você pode usar nossa calculadora de tamanho de posição on-line gratuita em Forex. Conclusão Alguns comerciantes também não usam regras de dimensionamento de posição no Forex. Essa não é uma característica muito profissional. O dimensionamento de posição pode ajudá-lo a melhorar os pontos fortes da estratégia de negociação e diminuir a chance de arruinar a conta de negociação ao vivo. Se você conhece os comerciantes que ainda dimensionam suas posições de forma caótica, dirija-os para este artigo, por favor :-). Se você tiver algumas dúvidas ou comentários sobre as regras de dimensionamento de posição listadas no Forex, sinta-se à vontade para responder usando o formulário abaixo. Dimensionamento da posição: O caminho do lucro no Forex Foi dito que o fator mais importante na construção da equidade em seu A conta de negociação é o tamanho da posição que você toma em suas negociações. Na verdade, o dimensionamento da posição representará os retornos mais rápidos e mais ampliados que um comércio pode gerar. Aqui, nós tomamos uma olhada controversa no risco e no dimensionamento das posições no mercado forex e fornecemos algumas dicas sobre como usá-lo para sua vantagem. The Undiversified Portfolio No livro The Zurich Axioms (2005), o autor Max Gunther afirma que, para se afastar do grande não rico, um investidor deve evitar a tentação da diversificação. Este é um conselho controverso, uma vez que a maioria dos conselhos financeiros incentiva os investidores a diversificar suas carteiras para garantir a proteção contra a calamidade. Infelizmente, ninguém se enriquece com a diversificação. Na melhor das hipóteses, a diversificação tende a equilibrar os vencedores com os perdedores, proporcionando assim um ganho medíocre. O autor continua dizendo que os investidores devem manter todos os seus ovos em apenas uma ou duas cestas e então cuidar dessas cestas muito bem. Em outras palavras, se você quiser fazer avanços reais com sua negociação, você precisará jogar para apostas significativas nas áreas em que você tenha informações suficientes para tomar uma decisão de investimento. Para medir a relevância deste conceito, basta olhar para dois dos investidores mais bem sucedidos do mundo, Warren Buffet e George Soros. Ambos os investidores jogam para apostas significativas. Em 1992, George Soros apostou bilhões de dólares que a libra britânica seria desvalorizada e, portanto, vendia libras em quantidades significativas. Esta aposta lhe valeu mais de 1 bilhão virtualmente durante a noite. Outro exemplo é a compra de Warren Buffets da Burlington Railroad por 26 bilhões - uma participação significativa para dizer o mínimo. Na verdade, Warren Buffett foi sabido para zombar da noção de diversificação, dizendo que isso faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. High Stakes in Forex O mercado forex, em particular, é um local onde grandes apostas podem ser colocadas graças à capacidade de alavancar posições e um sistema de negociação 24 horas que ofereça liquidez constante. Na verdade, a alavancagem é uma das maneiras de jogar para apostas significativas. Com apenas um investimento inicial relativamente pequeno, você pode controlar uma posição bastante grande nos mercados de divisas. A alavanca de 100: 1 é bastante comum. Além disso, a liquidez dos mercados nas principais moedas garante que uma posição possa ser registrada ou liquidada na velocidade cibernética. Essa velocidade de execução torna essencial que os investidores também saibam quando sair de um comércio. Em outras palavras, certifique-se de medir o risco potencial de qualquer operação e definir paradas que o levará para fora do comércio rapidamente e ainda deixá-lo em uma posição confortável para realizar o próximo comércio. Ao entrar em grandes posições alavancadas, é possível gerar grandes lucros em curto prazo, também significa exposição a mais riscos. Quanto o Risco É Suficiente Então, como um comerciante deve ir jogando para apostas significativas. Em primeiro lugar, todos os comerciantes devem avaliar seus próprios apetites por risco. Os comerciantes só devem jogar os mercados com dinheiro de risco, o que significa que se eles perderam tudo, eles não seriam indignos. Em segundo lugar, cada comerciante deve definir - em termos de dinheiro - apenas o quanto eles estão dispostos a perder em qualquer comércio. Assim, por exemplo, se um comerciante tiver 10.000 disponíveis para negociação, ele ou ela deve decidir qual porcentagem daquilo que ele ou ela está disposto a arriscar em qualquer comércio. Geralmente, essa porcentagem é de cerca de 2-3. Dependendo dos seus recursos e do seu apetite por risco, você poderia aumentar essa porcentagem para 5 ou mesmo 10, mas eu não recomendaria mais do que isso. Então, jogar para apostas significativas, em seguida, assume o significado de especulação gerenciada em vez de jogo selvagem. Se o risco de recompensar o seu potencial comércio é baixo o suficiente, você pode aumentar sua participação. Isso, claro, leva à pergunta: Quanto é meu risco de recompensar em qualquer comércio específico. Responder a esta pergunta corretamente requer uma compreensão de sua metodologia ou da expectativa de seu sistema. Basicamente, a expectativa é a medida da confiabilidade de seus sistemas e, portanto, o nível de confiança que você terá ao colocar seus negócios. Setting Stops Para parafrasear George Soros, não é se você está certo ou errado que importa, mas o quanto você faz quando está certo e quanto você perde quando está errado. Para determinar o quanto você deve colocar em jogo no seu comércio, e para obter o máximo de explosão para o seu dinheiro, você sempre deve calcular o número de pips que você perderá se o mercado for contra você se sua parada for atingida. O uso de paradas nos mercados forex geralmente é mais crítico do que para o investimento em ações porque as pequenas mudanças nas relações cambiais podem resultar em perdas maciças. Digamos que você determinou seu ponto de entrada para um comércio e você também calculou onde você colocará sua parada. Suponha que esta parada esteja a 20 pips de seu ponto de entrada. Vamos também assumir que você tem 10.000 disponíveis em sua conta de negociação. Se o valor de um pip for 10, supondo que você esteja negociando um lote padrão. Então 20 pips são iguais a 200. Isto é igual a um risco 2 de seus fundos. Se você está preparado para perder até 4 em qualquer comércio, então você poderia dobrar sua posição e trocar dois lotes padrão. Uma perda neste comércio seria, obviamente, 400, que é 4 dos fundos disponíveis. The Bottom Line Você sempre deve apostar o suficiente em qualquer troca para tirar proveito do maior tamanho de posição que seu próprio perfil de risco pessoal permite enquanto você garante que você ainda pode capitalizar e obter lucros em eventos favoráveis. Significa assumir um risco que você possa suportar. Mas indo para o máximo cada vez que sua filosofia de negociação, perfil de risco e recursos específicos acomodarão esse movimento. Um comerciante experiente deve perseguir os negócios de alta probabilidade, ser paciente e disciplinado enquanto espera que eles configurem e apostem o valor máximo disponível dentro das restrições de seu próprio perfil de risco pessoal.
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